Применение метода Шарпа

В результате проделанной работы были сформированы десять портфелей, в структуру которых были включены акции десяти крупнейших российских компаний.

Заключение

Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты экономико-математической модели Шарпа в области оптимизации портфеля ценных бумаг. В ходе проведенного исследования были изучены основные положения функционирования рынка ценных бумаг, инвестиционной деятельности в области биржевых рынков. Рассмотрены такие понятия как ценные бумаги, финансовый портфель, доходность и риск, графическое построение области допустимых и эффективных портфелей. Сформированы десять портфелей, в структуру которых были включены акции десяти крупнейших российских компаний.

Концепция Шарпа позволяет оптимизировать структуру портфеля ценных бумаг, используя линейную регрессионную модель, что в свою очередь добавляет возможности анализировать колебания цен, прогнозировать их значения. Все поставленные задачи были успешно реализованы.