Интегрированная система управления финансовыми рисками корпорации

Во всех региональных подразделениях Службы риск-менеджмента (функционально подчиненных) при наборе новых сотрудников проводится обязательное согласование принятия новых сотрудников с Центральной Службой риск-менеджмента. Проводится регулярная аттестация сотрудников риск-менеджмента и бизнес подразделений, обучение и мониторинг принятых решений.

Сотрудники Служба риск-менеджмента входят в состав всех комитетов Финансовой корпорации, включая Правление ФК.

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с принципами, лимитами и ограничениями, описанными в Кредитной политике, которая пересматривается и утверждается Правлением Корпорации на ежегодной основе. Управление кредитным риском закреплено за Блоком управления кредитным риском.

Санкционирование кредитных решений проводится тремя способами:

решением коллегиальных органов (кредитных комитетов);

совместным решением кредитного менеджера и риск-менеджера в рамках предоставленных полномочий (принцип «4-х глаз»);

единоличным решением менеджера по стандартизированным продуктам в рамках утвержденных программ.

Система санкционирования представлена иерархией принятия решений, приведенной на рис. 2.

Рисунок 2 - Система санкционирования

Каждый из уровней иерархии имеет свои полномочия по лимиту сделки и по сроку кредитования. Региональные риск-менеджеры функционально подчинены единой службе управления рисками: при принятии на работу обязательно согласование со службой риск-менеджмента головного офиса, обязательна периодическая стажировка в головном офисе. Для филиальной сети установлена система лимитов самостоятельного кредитования. Контроль за соблюдением лимитов проводится на основании данных автоматизированной банковской системы.

Оценка кредитного риска проводится на основе внутренней рейтинговой модели. На первом этапе определяется риск заемщика в зависимости от отрасли/рынка, рыночных и нерыночных факторов, управления компанией, надежности компании, кредитной истории, финансового состояния, т.е. определяется способность и желание заемщика погасить кредит. Затем проводится оценка риска сделки в зависимости от вида кредитного продукта (кредитование под оборотный капитал, овердрафт, аккредитив, гарантия, авансирование недропользователей, проектное финансирование и т.д.) и срока кредитования. На следующем этапе проводится корректировка на обеспечение, рейтинг залога складывается из рыночной стоимости, залогового дисконта, ликвидности и собираемости. Оценка залога проводится Блоком по работе с залогами. В результате получается рисковая цена кредита. Данная методология была разработана совместно ФК «УРАЛСИБ» и крупным международным консалтинговым агентством.

В сфере покрытия системы управления рисками находятся такие капитализируемые виды бизнеса как лизинг и факторинг, в целях управления рисками которых служба риск-менеджмента выработает рекомендаций по введению и соблюдению процедур управления рисками, осуществляет разработку предложений по организация процедур контроля за рисками на портфельном уровне, в т.ч. управленческой отчетности по уровню рисков с применением подходов к ее формированию в ОАО «УРАЛСИБ» и его дочерних банков; выработку рекомендаций по другим вопросам системного характера, в т.ч. по организации бизнес-процессов, взаимодействия подразделений с учетом практики организации и функционирования службы риск - менеджмента в ОАО «УРАЛСИБ».

Управление рыночным риском (риски операций на финансовых рынках)

Управление рыночным риском закреплено за Блоком управления рыночным риском. Под управление рисками операций на финансовых рынках попадают: операции со сторонними банками, операции на рынке ценных бумаг (акции, облигации, торгуемые векселя), операции на валютных рынках, операции на товарных рынках (на рынке драгоценных металлов). При оценке и установлении лимитов на подобные операции используется единая методология, несмотря на различия в части выполняемых функций между компаниями корпорации: банки, брокерские, управляющие, лизинговые, страховые компании и т.д. В компетенцию службы риск-менеджмента попадают операции брокерских и управляющих компаний, в части размещения собственных средств Корпорации.